کتاب اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی - جلد دوم اقتصادسنجی در طی سالیان گذشته دستخوش پیشرفتهای زیادی شده و همة این پیشرفتها در جهت مدلسازی نوسانات پدیده‌های اقتصادی بوده است. اقتصادسنجی سریهای زمانی با تخمین آن دسته از سریهای زمانی در ارتباط است که دارای اجزای تصادفی هستند، که معادلات تفاضلی تصادفی ابزار مناسبی برای تحلیل این نوع از سیریهای زمانی است. نیاز به توسعه مدلهایی با توان پیش‌بینی و تفسیر متغیرهای اقتصادی موجب شد که اقتصادسنجی سریهای زمانی وارد مرحله جدید شود. کتاب حاضر می‌کوشد پیشرفتهای حاصله در این مرحله را معرفی نماید. این کتاب برای کسانی تنظیم شده است که پیش‌زمینه‌ای در تحلیل‌های رگرسیونی چند متغیره دارند. کتاب در دو جلد و هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول، با عنوان «معادلات تفاضلی» زیربنای کل مطالب کتاب به شمار می‌آید. در این فصل توضیح داده می‌شود که چگونه می‌توان از معادلات تفاضلی تصادفی برای پیش‌بینی استفاده کرد و تبیین آنکه این معادلات چگونه از مدلهای شناخته شده اقتصادی منتج می‌شوند؛ در این فصل بنحو تفصیلی با تئوری معادلات تفاضلی پرداخته نمی‌شود و تنها روش‌هایی که برای تخمین مدلهای سری زمانی «خطی» لازم است، ارائه می‌گردد. همچنین در این فصل مدلهای تک معادله‌ای مورد بحث واقع می‌شوند. فصل دوم، در مورد «مدلهای سری زمانی مانا» می‌باشد. این مدلها را مدلهای اتورگرسیو همجمع میانگین متحرک (ARIMA) می‌نامند. سه هدف عمده این فصل عبارتنداز: 1. ارائه تئوری معادلات تفاضلی خطی و بررسی ویژگیهای مدلهای اتورگرسیو همجمع میانگین متحرک (ARIMA). در این فصل همچنین نشان داده می‌شود که شرط ثبات معادلات تفاضلی تصادف که در فصل اول عنوان شد، شرط لازم برای مانایی سریهای زمانی حسوب می‌گردد. 2. معرفی روش‌ها و ابزارهای تخمین مدلهای ARMA. در این میان توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی بیشتر مورد تذکید قرار خواهد گرفت. در این فصل همچنین به تبیین روش باکس جنکینز برای تخمین یک مدل ARMA با استفاده از توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی پرداخته می‌شود. 3. معرفی روش‌های آزمون دقت مدل ARMA. فصل سوم در مورد مدل‌سازی تغییرپذیری، مشتمل بر پیشرفت‌های جدیدی در زمینه مدل‌سازی ARCH منجمله مدلهای EGARCH, IGARCH و مدل GARCh آستانه‌ای یا (TGARCh) می‌باشد. در این فصل همچنین پیش‌بینی واریانس شرطی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سه هدف عمده در این فصل عبارتنداز: 1. تحلیل برخی «حقایق برجسته» مرتبط با رفتار سری‌های زمانی اقتصادی. 2. تبیین روشهای مدلسازی متغیرهایی که دارای الگوی واریانس ناهمسانی هستند. 3. بررسی قالب‌های مختلف مدل‌های نوسانات شرطی. فصل چهارم به بررسی و تخمین «مدلهای مشتمل بر روند» می‌پردازد. این فصل پنج هدف را دنبال می‌کند: 1. مدلسازی متغیرهایی که دارای میانگین وابسته به زمان هستند. 2. تعریف و تبیین آزمونهای دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته که برای آزمون وجود ریشه واحد استفاده می‌شوند. 3. ارائه آزمونهای ریشه واحد در شرایط وجود تغییرات ساختاری. 4. تبیین یک فرآیند عمومی جهت تعیین وجود ریشه در یک سری زمانی. 5. تجزیه یک سری زمانی مشتمل بر روند به اجزای مانا و روند. روش‌های مختلفی که می‌توان در تجزیه یک سری به ارجای موقت و دائمی آن مورد استفاده قرار داد؛ در این فصل ارائه می‌گردد. فصل پنجم در مورد «مدل‌های سری زمانی چند معادله‌ای» می‌باشد. این فصل چهار هدف را دنبال می‌کند: 1. تعریف «تحلیل‌های تداخل» و «تحلیل‌های تابع انتقال». 2. تبیین مفهوم خودهمبستگی برداری (VAR). 3. تبیین اینکه ابزارهایی که در تحلیل‌های VAR مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان برای درک روابط متقابل بین متغیرهای اقتصادی و همینطور برای طراحی مدلهای ساختاری‌تر اقتصادی مورد استفاده قرار داد. 4. ارائه دو روش جدید شامل خودهمبستگی ساختاری و تجزیه چند متغیره که تئوری اقتصادی و تحلیل‌های سری زمانی را در هم می‌آمیزد. فصل ششم، به بررسی «پیشرفت‌های اخیر در اقتصادسنجی یعنی تخمین یک معادلة ساختاری و یا یک الگوی خودهمبستگی برداری که مشتمل بر متغیرهای ناماناست»، می‌پردازد. این فصل دو هدف را دنبال می‌کند: 1. تبیین مفهوم اصلی همگرایی متقابل و نشان دادن کاربرد آن در مدلهای اقتصادی مختلف. 2. توجه به روند پویای متغیرهای همگرای متقابل. فصل هفتم، پیرامون «مدلسازی غیر خطی سریهای زمانی» می‌باشد. این فصل سه هدف را دنبال می‌کند: 1. مقایسه مدل ARMA با انواع مختلف مدلهای غیرخطی. 2. ارائه برخی آزمونها که توان تشخیص وجود فرآیند تعدیل غیرخطی را دارا هستند. 3. تبیین فرآیند تخمین یک مدل غیر خطی.